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보험사 관점의 우선순위는 "지급여력과 유동성 안정"입니다.
답변 : 이유는 두 가지입니다.
금지선은 두 가지입니다.
답변 : 협업 충돌의 핵심은 관점이 다르기 때문입니다.
답변 : 패닉에서는 속도가 곧 손실을 줄입니다.
제차별점은 두 가지입니다.
숫자를 운영으로 바꾸는 능력입니다.
리스크 관점의 사고입니다.
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하나 손해보험에 지원한 이유와 투자/자산 직무를 선택한 이유는 무엇입니까
대체투자(부동산·인프라·사모 등)를 보험사가 하는 이유와 위험요소를 말해주세요
신입이 맡을 가능성이 높은 투자/자산 운영 업무는 무엇이며, 본인은 어떻게 빠르게 전력화되겠습니까
입 사후 1년 3년 5년 로드맵과, 하나 손해보험에서 만들고 싶은 성과를 말해주세요
압박 : 보험사는 안정이 우선인데, 왜 굳이 수익을 더 내려고 위험을 감수합니까
압박 : 신입이 투자판단을 할 수 있나요.
같은 채권을 사도, 보험사는 수익률만 보지 않고 듀레이션 , 현금흐름, 리스크 차지, 매도 가능성까지 함께 봅니다.
답변 : ALM은 자산과 부채의 시간표를 맞춰 회사가 약속을 지키게 만드는 관리입니다.
예를 들어 금리 변화에 따라 부채 현재가치가 어떻게 움직이는지, 자산의 듀레이션이 그 변화를 얼마나 흡수하는지, 그리고 유동성 구간에서 매도 없이 버틸 수 있는지보 는 겁니다.
듀레이션 갭이 얼마나 벌어졌는지, 둘째 현금흐름 공백이 생기는 구간이 어디인지, 셋째 손실이 현실화되는 트리거(마진콜, 매도 필요 상황)가 있는지입니다 .
늘려야 하는 환경은 기대수익 대비 변동성이 합리적이고, 펀더멘털이 둔화하더라도 밸류에이션이 방어 가능한 구간입니다.
반대로 줄여야 하는 환경은 실적 하향이 구조적으로 이어지는데도 밸류에이션이 높은 구간, 그리고 유동성 흡수(긴축)가 지속되는 구간입니다.
예를 들어 임대료나 사용료의 계약구조, 카운터파티의 신용, 환율 노출, 리파이낸 싱리스크를 먼저 체크합니다.
헤지비용과 롤오버리스크를 봅니다.
헤지 목적, 한도 내, 투명한 손익구조.보험자산에서 파생은 수익을 키우기 위한 도구가 아니라 리스크를 조정하기 위한 도구여야 합니다.
레버리지로 방향성 베팅을 강화하는 것, 둘째 유동성 리스크를 과도하게 키우는 구조입니다.
저는 입사 후에도 같은 방식으로, "내가 없으면 돌아가지 않는 업무"가 아니라"내가 만들면 더 잘 돌아가는 업무"를 만들겠습니다.
그래서 수익률 외에 1) 위험대비 성과(변동성, VaR, 손실구간), 2) 듀레이션 및 스프레드 노출 변화, 3) 유동성 지표(현금·단기자산 비중, 커버리지), 4) 실현 손익과 평가손익분해, 5 스트레스 테스트 결과를 함께 보겠습니다.
단순히 수익률을 올리는 게 아니라, 변동성은 줄이면서 지속가능한 수익기반을 만드는 개선을 성과로 남기겠습니다.
답변 : 저는 "위험을 감수해야 수익이 난다"는 말의 절반만 믿습니다.
보험사는 위험을 무작정 늘리는 게 아니라, 이미 존재하는 위험을 더 효율적으로 배치해 수익을 얻어야 합니다.
위험을 늘리기 전, 현재 포트폴리오의 비효율(중복노출, 불필요한 변동성, 유동성 취약구간)을 먼저 줄이면, 같은 위험 수준에서도 수익을 개선할 여지가 생깁니다.
저는 손실을 1) 시장 요인, 2) 포지션 구조 요인, 3 운영·통제 요인으로 나누겠습니다.
시장 요인이라면 손실이 예상 범위였는지, 스트레스 시나리오에서 이미 가정했는지 점검합니다.
구조 요인이라면 집중도, 듀레이션갭, 헤지불충분 같은 설계 문제를 확인합니다.
통제 요인이라면 한도·승인·모니터링이 왜 작동하지 않았는 지봅니다.
답변 : 패닉에서는 속도가 곧 손실을 줄입니다.
저는 확인된 것만 말하고, 실행은 빠르게 하겠습니다.
신입이지만, 저는 팀이 더 안전하게 더 빠르게 결정하도록 만드는 역할로 즉시 기여할 자신이 있습니다. |
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2026.01.08
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