주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오의관리전략과 성과측정에 관한 연구
리포트 > 경영/경제
주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오의관리전략과 ..
한글
2011.05.23
15페이지
1. 주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오..
2. 주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오..
주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오의관리전략과 성과측정에 관한 연구
주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오의관리전략과 성과측정에 관한 연구

[목차]

Ⅰ.서론
Ⅱ. SIF를 이용한 포트폴리오 관리전략
1. 주식포트폴리오의 가격변동 위험 헷지
2. 완전복제 인덱스 펀드
3. 주가지수 선물을 이용한 합성지수펀드
Ⅲ. SIF를 이용한 포트폴리오 성과 측정
1. SIF를 이용한 포트폴리오 기대수익과 위험
2. Sharpe의 Reward-to-volatility Index에 의한 성과측정
Ⅳ.결론

Ⅰ.序論

株價指數先物契約(stock index futures contracts : SIF)을 이용한 포트폴리오 危險과收益의 관리는 기관투자가들로 하여금 市場危險을 헷지 하거나 다양한 펀드를 적극적으로 관리할 수 있으며, 서로 다른 시장에서 동일 자산에 대한 매도와 매수를 동시에 수행함으로서 裁定利益(arbitrage profit)을 취할 수 있는 재정거래의 기회를 제공한다.
또한 선물시장의 중요한 목적은 헷징을 촉진하는 것으로, 株價指數先物은資本市場理論에 의한 株式去來의 전통적인 헷징이론(headging theory)을 제공하는 기회를 준다.1)*經營學科敎授
**明知專門大學副敎授
....
포트폴리오 이론 선물시장의 기능에 대하여
재무관리 용어 정리(kmac) 주가지수선물거래
자본시장론 선물거래의 유형에 대한 검토
[금융] 선물옵션의 이해 - 경제적 의사결정 [전략분석과 선택] 보스턴자문집단의 성장과 시..
주가변동요인 선물거래 조건
다각화와 사업포트폴리오 관리 포트폴리오의 이론적 배경과 포트폴리오 전략
자본자산 가격 결정모델 [투자론] 포트폴리오 이론
 
사회문제에 대한 접근방법과 ..
사회문제의 정의
인간행동, 인간발달, 사회환경..
전국관광숙박시설등록현황(201..
Chat GPT(인공지능)와 역기능(..
가족이론(구조기능주의이론, ..