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화폐부문의 총통화결정
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I. 모 형 설 정
1. 자료선택의 이유
화폐부문의 총통화결정에 있어 실물부문의 수출, 수입 그리고 국민총생산이 어떠한 관계에 있는지를 한국의 실제 데이타를 이용하여 추정분석해 보고자 한다.
화폐부문과 실물부문이 서로 밀접한 관계에 있다는 이론에 따라 이자율의 함수인 통화량이 실물부문에 의해서는 어떻게 영향을 받고 있는지를 알아보고자 한다.
2. 자료속성에 따른 모형설정
log M2 = C + a log EX - b log IM + d log GNP + Ui
M2 : 총통화 (단위 10억원)
EX : 수출액 (단위 10억불)
IM : 수입액 (단위 10억불)
GNP : 국민총생산 (단위 10억원)
* 자료기간 : 1976 - 1992년까지의 연간 시계열자료
* 자료출처 : 한국통계연감, 경제기획원, 각호
주요경제지표, 경제기획원, 각호
3. 가설설정
위의 기간동안 우리나라의 총통화는 수출, 수입, 국민총생산의 함수라는 전제하에 수출과 국민총생산은 총통화에 정의 함수관계를, 수입은 역의 함수관계가 될 것이라 가정한다.
H0 : a = 0 , b = 0 , d = 0
H1 : a > 0 , b < 0 , d > 0
II. 추 정
1. 각 변수의 안정성 검증(부록 2, 3, 4, 5 참조)
단위근검정 실시로 안정성을 검사한 결과 각 변수의 DATA는 안정
적인 것으로 나타났다.
*참고) 단위근 검정
△ XT = XT-1 + Ui => 의 t값이 통계적으로 안정적이면
변수 X의 값은 안정적이다.
결과 (0.1 유의수준 , 자유도 21)
값 0.07 EX 의 안정성 : EX의 t값 2.27 > 1.323 으로 안정적
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2011.03.11
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