I . 모 형 설 정
1. 자료선택의 이유
정부지출과 통화량이 소비지출에 미치는 영향을 보고자 하나 정부지출과 통화량이 소비 지출에 직접적인 영향을 미치기보다는 간접적으로 영향을 미치므로 이 두요인으로 결정되는 소득의 영향을 받는 소비지출의 함수를 연립으로 추정하고자 한다.
# 기본식
* log EOG = C + a log GNP + Ui
* log GNP = C + b log GOV + d log M2 + Ui
GNP : 국민총생산 (경상GNP, 단위 10억원)
GOV : 정부지출 (국민총생산에 대한 지출, 단위 10 억원)
M2 : 통화량 (총통화, 단위 10억원)
EOG : 소비지출 (국민총생산에 대한 최종소비지출, 단위 10억원)
자료의 발췌 : 주요경제지표, 한국은행, 각호
한국통계연감, 경제기획원, 각호
자료의 기간 : 1971 - 1992년 사이의 연간 시계열자료
2. 추정방법 및 과정
1) 소득함수만 추정
* log GNP = C + a log GOV + b log M2 + Ui
2) 두개의 연립방정식이 과도식별 되므로 이단계 최소자승법을 사용하
여 추정을 실시하기로 한다.
# 배제된 내생변수의 수 + 배재된 외생변수의 수 > 내생변수의 수-1
( 1 ) + ( 2 ) > ( 1 )
위와 같이 과도식별되므로 이단계최소자승법을 이용한다.
3) 최종식 : log EOG = C + a log GNP(log GOV, log M2) + AR(1)
3. 가설설정
H0 : GNP > 0 , GOV > 0 , M2 > 0
H1 : GNP ≠ 0 , GOV ≠ 0 , M2 ≠ 0
II. 추 정
1. 각 변수의 안정성
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2011.03.11
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