바젤 II 위험가중자산(RWA) 산출 방법론

바젤II 위험가중자산 산출을 위한 기초내용

최저자기자본 규제 (Pillar 1)
시장리스크
신용리스크
운영리스크
자기자본비율 산식

감독기능강화 (Pillar 2)
원칙 1
은행의 내부 자본적정성 평가절차 구축
원칙 2
감독당국은 은행의 자본적정성 평가절차 및 전략점검
시정조치
원칙 3
감독원장은 은행에 대해 최저자기자본비율 초과보유 요구
원칙 4
은행의 자기자본이 해당은행의 리스크 특성을 감안한 최저수준이하로 감소되지 않도록 감독당국은 조기개입하여야 하며 자기자본이 유지 또는 회복되지 않을 경우 조속한 시정조치를 취하도록 함
공시강화 (Pillar 3)

운영리스크 측정관리 기법
기초지표법
표준방법
대체적표준방법
고급측정법
내부측정법
손실분포법
스코어카드법
2007년 국내은행들에 적용할 운영리스크 측정방법
고급측정법 : 기업, 국민, 외환, 우리, 조흥, 신한, 하나, 한국씨티
표준법 : 산업, 농협, SC제일, 부산, 광주, 경남
기초지표법 : 대구, 제주, 전북
운영리스크 관리의 일반원칙
리스크 관리체계의 선진화 및 고유화
데이터베이스 구축을 위한 은행간 신용평가회사간 전략적 제휴
위기상황분석체계(stress testing)
우리나라에 실정에 맞게 자료변환
신용파생상품시장육성
전사적차원의 운영리스크관리
전 직원에 대한 운영리스크 공감대 형성
책임소재의 명확한 구분
전담부서 독립성 강화 (compliance, audit)
운영리스크 관리 기본원칙 준수

[pdf]바젤 II 위험가중자산(RWA) 산출 방법론